|
Derginin Adı:
|
dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
|
|
Cilt:
|
2020/1
|
|
Sayı:
|
66
|
|
Makale Başlık:
|
Sermaye Yeterlilik Rasyosu ile Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Risk İştahı İlişkisi: Türk Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme
|
|
Makale Alternatif Dilde Başlık:
|
Relationship of the Capital Adequacy Ratio with Dollar Exchange Rate, Gold Prices and Risk Appetite: an Analysis of the Turkish Banking Sector
|
|
Makale Eklenme Tarihi:
|
2.12.2020
|
|
Okunma Sayısı:
|
0
|
|
Makale Özeti:
|
Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR), bankaların yüklendiği risklere yönelik gerekli olan minimum sermayeyi ya da mevcut sermaye ile yüklenilebilecek maksimum riski tanımlar. Basel uzlaşıları çerçevesinde sunulan öneriler bağlamında ilk olarak kredi riski ve piyasa riski olarak değerlendirilen söz konusu risklerin mevcut kapsamı yeni Basel önerilerine bağlı olarak genişletilmiş ve operasyonel riskler de sermaye yeterliliği hesaplanmasında dikkate alınmaya başlamıştır. Şüphesiz, bankaların risk yüklenme davranışları piyasada mevcut çeşitli makroekonomik faktörlerin hareketliliğinden etkilenebilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı SYR üzerinde döviz kuru, altın fiyatları ve risk iştahı dalgalanmalarının anlamlı bir etki yaratıp yaratmadığının saptanmasıdır. Buna göre, günlük verilerden yararlanılarak Ocak 2010 - Aralık 2019 dönemleri için TL/ Dolar kuru, altın fiyatı ve risk iştahı verilerinin aylık standart sapmaları hesaplanmış ve bunların SYR üzerinde etkili olup olmadığı analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda TL/Dolar kuru standart sapmasının SYR değişimi üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu tespit edilmekle birlikte, risk iştahı standart sapmasının SYR değişimini negatif yönde etkilediği, altın piyasası standart sapmasının is SYR değişimini etkilemediği tespit edilmiştir.
|
|
Alternatif Dilde Özet:
|
The capital adequacy ratio (CAR) defines the minimum capital required for the risks assumed by banks or the maximum risk level considering the existing capital. In the context of the proposals submitted within the framework of Basel Accords, the current scope of these risks (credit and market) has been expanded in compliance with newer Basel Accords and operational risks have been considered in calculating the capital adequacy. Undoubtedly, the risk-taking behavior of banks is influenced by the mobility of various macroeconomic factors in the market. In this context, this study aims to detect whether the foreign exchange rate fluctuations, gold prices, and risk appetite have significant impacts on the CAR. Accordingly, monthly standard deviations of TL/USD exchange rate, gold price, and risk appetite data are calculated throughout January 2010 - December 2019 and analyzed whether they have impacts on the CAR. The regression analysis results assert a significant and positive impact of TL/USD exchange rate on the change in the CAR, whereas the risk appetite has a negative impact, and the gold market does not affect the change in the CAR.
|